Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности за периоды открытие—закрытие и закрытие—открытие.
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Jakarta Composite.
Проверка гипотез о виде распределения остатков модели GARCH(1,1).
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Jakarta Composite.