Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции и зарубежного отраслевого индекса.
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam AEX.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Гири.
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam AEX.
Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции и российского отраслевого индекса.
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam AEX.
Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности.
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam AEX.
Проверка гипотез о виде распределения остатков модели GARCH(1,1).
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam AEX.