Курсовые работы 2009
Проверка гипотезы о совпадении генеральных средних логарифмической доходности для всех дней недели
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Major Market
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии определенного уровня объема торгов накануне
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс CAC 40
Проверка гипотезы о совпадении генеральных дисперсий логарифмической доходности для всех дней недели
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Topix Core 30
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности за периоды "открытие–закрытие" и "закрытие–открытие"
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс NASDAQ Insurance
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности при росте и падении цены накануне
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Gold Bugs
Проверка гипотезы о распределении дневной логарифмической доходности по закону Стьюдента
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс MERV
Проверка гипотезы о совпадении генеральных дисперсий логарифмической доходности для всех дней недели
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Natural Gas
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности при большом, среднем и малом объеме торгов
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Biotechnology
Проверка гипотезы о биномиальном распределении числа положительных изменений курса акции
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс TSEC 50
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности за периоды "открытие–закрытие" и "закрытие–открытие"
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Hang Seng
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Харке–Бера
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс NASDAQ Industrial
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Шапиро–Франчиа
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс BEL 20
Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam Exchange
Проверка гипотез о виде распределения остатков модели GARCH(1,1)
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Jakarta Composite
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по модифицированному критерию Пирсона
Исследуемые данные: Котировки акций 10 крупнейших по капитализации компаний, входящих в индекс KOSPI Composite
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Дарбина
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс FTSE Bursa Malaysia KLCI
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности при большом, среднем и малом объеме торгов
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс DAX
Проверка гипотезы о совпадении генеральных средних логарифмической доходности для всех дней недели
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Composite Average
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии определенного изменения фондового индекса накануне
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Transportation Average
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Дарбина
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Austria ATX
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности при росте и падении цены накануне
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс MLFOY
Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс NASDAQ Telecommunications
Проверка гипотез о виде распределения остатков модели GARCH(1,1)
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Amsterdam Exchange
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Филлибена
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Airline
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Шапиро–Франчиа
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Utility Average
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии, что накануне значение индикатора MACD находилось в определенном диапазоне
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс TSEC 50
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии, что накануне значение индикатора RSI находилось в определенном диапазоне
Исследуемые данные: Котировки входящих в индекс S&P 500 акций 10 компаний с наибольшей капитализацией
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по модифицированному критерию Колмогорова–Смирнова
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Hang Seng
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Саркади
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Transportation Average
Проверка гипотезы о биномиальном распределении числа положительных изменений курса акции
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс DAX
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии определенного изменения фондового индекса накануне
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Уралсиб - Энергический (USIB PWR)
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Харке–Бера
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс ММВБ10
Статистический анализ торговых стратегий на основе коэффициента Модильяни–Модильяни
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс CAC 40
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии, что накануне значение индикатора MACD находилось в определенном диапазоне
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс NASDAQ Telecommunications
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по модифицированному критерию Колмогорова–Смирнова
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Airline
Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс NASDAQ Industrial
Статистический анализ торговых стратегий на основе коэффициента Модильяни–Модильяни
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Major Market
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Шапиро–Уилка
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Sensex
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Саркади
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Utility Average
Проверка гипотезы о распределении дневной логарифмической доходности по закону Стьюдента
Исследуемые данные: Котировки акций авиационных компаний, входящих в индекс SSE Composite
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по модифицированному критерию Пирсона
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс Euronext 100
Проверка следствий гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени
Исследуемые данные: Котировки входящих в индекс S&P 100 акций компаний сектора Financials
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Шапиро–Уилка
Исследуемые данные: Котировки акций компаний, входящих в индекс AMEX Defense