Курсовые работы 2008

Андрюшин А.Ю.
Проверка гипотезы о распределении дневной логарифмической доходности по закону Стьюдента
Исследуемые данные: котировки акций, одновременно входящих в индексы NASDAQ Bank и NASDAQ Financial 100
Анисимов Б.В.
Проверка гипотезы о совпадении генеральных средних логарифмической доходности для всех дней недели
Исследуемые данные: котировки наиболее ликвидных акций, входящих в индекс OSEAX
Белоусова Л.А.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии определенного изменения фондового индекса накануне
Исследуемые данные: котировки акций компаний, занимающихся грузоперевозками, входящих в NASDAQ Transportation Index
Бирюков С.А.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Филлибена
Исследуемые данные: котировки входящих в индекс NASDAQ COMPUTER акций компаний, расположенных в Silicon Valley
Бохонова Н.Ю.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Пирсона при оценке параметров квантильным методом
Исследуемые данные: котировки акций, одновременно входящих в NASDAQ 100 и NASDAQ Biotechnology Index
Видинеева А.С.
Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Utility Average
Волкова И.С.
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности за периоды "открытие–закрытие" и "закрытие–открытие"
Исследуемые данные: котировки акций авиакомпаний, входящих в индекс NASDAQ Transportation
Григорьева Е.С.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по модифицированному критерию Пирсона
Исследуемые данные: котировки на Лондонской бирже акций компаний банковского и финансового секторов, входящих в индекс FTSE 100
Девликамов Р.Р.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Филлибена
Исследуемые данные: котировки акций американских компаний сектора Energy, входящих в фондовый индекс S&P 100
Есенков Е.А.
Проверка гипотезы о совпадении генеральных средних логарифмической доходности для всех дней недели
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс ММВБ 10
Зинченко А.А.
Проверка гипотезы о биномиальном распределении числа положительных изменений курса акции
Исследуемые данные: котировки на фондовой бирже ММВБ акций нефтяных компаний
Каркажи Е.О.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Дарбина
Исследуемые данные: котировки акций, входящих в индексы NASDAQ 100 и NASDAQ Biotechnology
Кастусик К.И.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии определенного уровня объема торгов накануне
Исследуемые данные: котировки акций, одновременно входящих в NYSE US 100 и NYSE HEALTH CARE SECTOR INDEX
Колосов М.М.
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности за периоды "открытие–закрытие" и "закрытие–открытие"
Исследуемые данные: котировки акций NASDAQ, входящих в индексы AMEX INTERACTIVE WEEK INTERNET и NASDAQ 100
Кузнецов В.Д.
Проверка гипотезы о равенстве 0 коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности
Исследуемые данные: котировки входящих в индекс S&P 500 акций компаний сектора Materials
Ларионов А.В.
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности при большом, среднем и малом объеме торгов
Исследуемые данные: котировки акций сталепромышленных компаний, входящих в SSE Composite Index
Макаров А.В.
Статистический анализ торговых стратегий на основе коэффициента Модильяни–Модильяни
Исследуемые данные: котировки наиболее ликвидных акций компаний нефтегазового сектора, входящих в индекс ММВБ
Милостнова А.В.
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности при большом, среднем и малом объеме торгов
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Utility Average
Мищенко В.М.
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности при росте и падении цены накануне
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс SML
Моисеев А.И.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии определенного изменения фондового индекса накануне
Исследуемые данные: котировки акций американских компаний сектора Energy, входящих в фондовый индекс S&P 100
Ноздрин А.В.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии, что накануне значение индикатора MACD находилось в определенном диапазоне
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индексы NYSE US 100 и NYSE ENERGY SECTOR INDEX
Петерфельд В.В.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии, что накануне значение индикатора MACD находилось в определенном диапазоне
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс Dow Jones Transportation Average
Петракова М.Н.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии определенного уровня объема торгов накануне
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в листинг индекса Dow Jones Utility Average
Петренко Ю.А.
Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс BEL 20
Пивоварова К.М.
Проверка гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени при большом, среднем и малом объеме торгов
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих одновременно в индексы NYSE World Leaders и NYSE TMT
Приходько Ю.И.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Харке–Бера
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих одновременно в индексы NASDAQ Financial 100 и NASDAQ Banks
Савельева А.Н.
Статистический анализ торговых стратегий на основе коэффициента Модильяни–Модильяни
Исследуемые данные: котировки на Мадридской бирже банковских акций
Семянин М.А.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности при условии, что накануне значение индикатора RSI находилось в определенном диапазоне
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индексы NASDAQ 100 и NASDAQ Computer Index
Сидоров И.А.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Шапиро–Уилка
Исследуемые данные: котировки акций, входящих в индекс S&P 100 сектора Energy
Славникова К.Н.
Проверка гипотезы о распределении дневной логарифмической доходности по закону Стьюдента
Исследуемые данные: котировки акций компаний сектора Information Technology, входящие в индекс S&P 500
Смолярчук У.В.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по модифицированному критерию Колмогорова–Смирнова
Исследуемые данные: котировки акций, одновременно входящих в Amex Oil Index и Nyse Energy Sector Index
Титова О.В.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по модифицированному критерию Колмогорова–Смирнова
Исследуемые данные: котировки на Лондонской бирже акций компаний банковского и финансового секторов, входящих в индекс FTSE 100
Тютёва А.С.
Проверка гипотезы о совпадении генеральных дисперсий логарифмической доходности для всех дней недели
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих в индекс CAC 40, секторов Consumer Goods и Consumer Servises
Федорова С.А.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Дарбина
Исследуемые данные: котировки акций, входящих в индексы Nasdaq Computer Index и Nasdaq 100 DRM
Франгуриди Г.К.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Харке–Бера
Исследуемые данные: котировки акций, входящих в индекс Dow Jones Transportation Average
Хамнаев Н.В.
Проверка гипотезы о совпадении генеральных дисперсий логарифмической доходности для всех дней недели
Исследуемые данные: котировки входящих в индекс S&P 100 акций компаний сектора Financials
Чукин Д.Ю.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Пирсона при оценке параметров квантильным методом
Исследуемые данные: котировки акций, одновременно входящих в NASDAQ Bank и NASDAQ Financial 100
Шагабутдинов Р.Х.
Проверка следствий гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени
Исследуемые данные: котировки компьютерных компаний, входящих одновременно в NASDAQ 100 и NASDAQ Computer Index
Шитов Д.В.
Сравнительный анализ распределений дневной логарифмической доходности при росте и падении цены накануне
Исследуемые данные: котировки входящих в индекс FTSE 100 акций консалтинговых и страховых компаний
Юсупов А.Р.
Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по модифицированному критерию Пирсона
Исследуемые данные: котировки акций, входящих в фондовый индекс NASDAQ Financial 100
Яковлева И.А.
Проверка гипотезы о биномиальном распределении числа положительных изменений курса акции
Исследуемые данные: котировки акций компаний, входящих одновременно в индексы NYSE World Leaders и NYSE Health Care Sector Index
Яранцев Е.А.
Проверка следствий гипотезы о независимости логарифмической доходности за различные интервалы времени
Исследуемые данные: котировки входящих в индекс S&P 100 акций компаний сектора Health Care

© А.В. Браилов, 2017 Почта сайта